| 【校招】上海宽投资产管理有限公司2023年校园招聘 | |
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quantinv 等级 ★ 0 楼 发表于 2022/9/16 17:26:26 编 辑 |
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【公司简介】： 宽投资产是一家量化私募基金公司，通过量化模型与技术手段进行投资交易。宽投资产成立于2014年，创始团队在2012年参与量化策略的研发。近10年的磨砺与坚持，一路见证了国内量化市场的萌芽与成长。公司核心管理团队均拥有国内外名校统计学、数学、金融工程与计算科学硕士以上专业背景资历，对量化投资策略以及实盘交易场景均有丰富深刻的理解与经验。我们专注量化策略的研发，重视人才的挖掘与培养，崇尚以人为本的企业文化。目前，公司管理规模超100亿人民币，并与许多国内知名银行，券商，信托等进行了深度的合作。 公司地址：上海市虹口区吴淞路575号吉汇大厦3003室 【招聘岗位】： 量化数据开发工程师 【岗位职责】 1. 数据清算系统的开发与日常运维。 2. 数据清洗/生成/检测，异常监控。 3. 数据爬虫的设计与开发。 4. 运维脚本管理与异常处理。 5. 相关数据应用服务/系统的设计与开发，如实工具包，数据接口，webapi等。 6. 为运营/交易/策略部门提供数据支撑。 7. 数据管理，对接第三方数据供应商。 内容测试，对比及持久化。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。 2. 精通Python，有丰富的编程经验。有数据管理，处理，可视化经验者优先。 3. 熟悉linux开发环境，熟练掌握SQL，及数据库操作。 4. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。 5. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。 量化信息系统前端工程师 【岗位职责】 1. 内部信息管理系统，官网等需求的设计与开发。 2. 数据应用，可视化，数字化运营等方向的前端开发。 3. 参与数据服务接口设计。 4. 参与需求设计，优化交互逻辑 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业或相关经验优先。 2. 熟练使用vue2或vue3。 具有1年及以上前端开发经验或有独立项目开发经验优先。 3. 熟练HTML5/CSS3/javascript/JQuery，AJAX等常用前端技术。 4. 熟悉Bootstrap，layui，element-ui，ant-design等一种或多种前端框架。 5. 掌握一门SQL语言，会基本的数据库操作。 6. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。 7. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。 8. 有H5，OA，CMS，CRM，后台管理系统开发经验优先。 9. 有Python开发经验，爬虫经验优先。 量化信息系统工程师 【岗位职责】 1. 内部信息管理系统，官网等需求的设计与开发。 2. 根据业务需求完成前端页面的设计与开发。 3. 后端开发及数据服务接口设计与开发。 4. 参与现有系统的维护，升级及部署。 5. 编写相关开发文档、技术资料等。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。 2. 熟练使用.net core。 3. 熟悉使用vue。有前端开发经验优先。 4. 了解HTML5/CSS3/javascript/JQuery，AJAX等常用前端技术。 5. 了解Bootstrap，layui，element-ui，ant-design等一种或多种前端框架。 6. 掌握一门SQL语言，熟悉数据库操作。 7. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。 8. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。 9. 有H5，OA，CMS，CRM，后台管理系统开发经验优先。 10. 有Python开发经验优先。 量化交易系统开发运维工程师 【岗位职责】 1. 负责股票，期货等交易系统/服务的设计开发与维护。 2. 监控工具及其他辅助工具的设计与开发。 3. 现有系统的运维与优化迭代升级。 4. 交易API的对接封装以及测试开发。 5. 日志，数据，监控等运维需求的开发与优化。 6. 其他内部平台/服务的设计与开发。 7. 技术调研，整理技术文档等。 【任职要求】 1. 本科及以上学历。计算机，软件工程等相关专业。有基金从业经验，如清算/交易/数据等优先。 2. 掌握一门SQL语言，熟悉数据库操作。 3. 精通C++/C#/Python开发，有相关开发经验优先。 4. 熟悉常用设计模式，操作系统，计算机网络，数据结构等专业知识基础扎实。 5. 熟悉股票，期货，期权的交易规则。 6. 有WPF或QT开发经验优先。 7. 有丰富的项目开发经验。认真负责，有良好的编码和文档习惯。 8. 对金融开发有热情，能快速接受并学习新事物。 量化策略研究员 【岗位职责】 1. 参与量化交易策略和模型的研发，对量化策略的表现进行跟踪、分析、评估和改进，并进行风险分析和产品化建议。 2. 完善策略研究相关工作，如：策略校验，策略优化，策略跟踪等。 3. 协助策略上线，实现与策略运行管理相关的跟踪分析等。 4. 负责金融工程技术的应用研究，包括金融模型构建、模型算法研究、金融衍生工具研究等。 【任职要求】 1. 国内外知名大学硕士以上学历，理工科背景优先。 2. 精通Python，丰富的数据处理经验。 3. 数理统计基础扎实，在数据分析或机器学习算法有1年及以上实际应用或研究经验。 4. 具备独立分析建模的能力，有钻研精神。 5. 良好的团队协作能力，责任心强，对量化研究领域工作有强烈的兴趣。 【简历投递】： mailto:hr@quantinv.com 格式：姓名-投递职位-毕业年份-毕业院校 |
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quantinv 等级 ★ 楼主 发表于 2022/9/19 10:02:06 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 2 楼 发表于 2022/9/20 10:39:59 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 3 楼 发表于 2022/9/21 10:08:22 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 4 楼 发表于 2022/9/22 15:53:55 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 7 楼 发表于 2022/9/27 17:34:55 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 9 楼 发表于 2022/10/10 15:22:48 编 辑 |
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quantinv 等级 ★ 10 楼 发表于 2022/10/12 11:13:44 编 辑 |
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