| 【招募贴】QuantFactory学术研究部 2017年春季招新 | |
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UIBE_Jasonhuang 等级 ★ 0 楼 发表于 2017/5/9 14:44:51 编 辑 |
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潜心的研究、理论的修行，专业思想的碰撞，实践真知的迸发。以知识的基础为术业专攻助力，借投资起兴之风乘创新思维远航。或许我们只是学术长河中的微茫星辰，而点滴微光可成星河，你的才华值得被注目。 期待遇见真实而求知的你。 2017QuantFactory量化投资俱乐部学术研究部招新正式开始！ 我们能提供什么 强大的指导团队和硬件支持 俱乐部的指导团队由对外经济贸易大学金融学院量化专硕的老师以及业界知名人士组成，首席专家顾问为潘慧峰教授，智慧金融研究中心则会为俱乐部提供数据，技术和硬件支持。 优秀的团队和学术科研经历 你将和大神们并肩作战，学习各种量化投资策略，充分发挥创造力，一同攀登科研学术的高峰，当然最重要的是收获一群和你有着相同热爱和目标的挚友 实践操作和市场接轨 将在集中培训和练习中掌握策略与平台开发技巧——Python,SAS,Mathlab,C++等，熟悉计算机语言，成为一个coder。并且不断在实盘回测和业界前辈的指导中完善修改策略，接触真正的金融市场。 我们期待你的加入 只要你热爱学术，喜欢科研，希望了解量化从事量化，并且具备基本数理和编程知识，学术研究部都期待你的加入！ 研究小组和课题负责人介绍 卢树强 芝加哥大学博士，清华大学医学院/生物医学工程系类脑计算实验室助理研究员， 北京真实投资总经理、北京青椒智能科技COO。 研究方向： 量化金融：A股股票收益和股权溢价；A股特征信号数据分析；A股监测模糊风控算法模型；信息冲击量化模型分析；行业网络模型设计。 量化行为金融：过度反应与反应不足量化建模；A股投资者决策行为建模；A股投资者行为；监测建模；投资舆情计算。 人工智能金融：智能交易系统、选股算法、仓位管理算法、风控系统和预警系统设计。 研究小组中还包括清华经管和清华数学系博士各一名。 要求：数理金融，计算机，通讯，力学硕博优先，纯金融背景在行业研究建模有经验优先（本硕博皆可）。 徐梓钧 对外经济贸易大学量化投资研究生，天风证券固定收益总部大宗商品自营量化策略师，所在团队2016年获得25.9%的回报。 研究介绍：基于行为金融学的CTA市场日间择时策略 课题方向：通过对市场非理性行为的分析，建立一套择时模型，或利用行为金融学模型优化原有CTA策略。 要求：有MATLAB，Python或者C++编程基础，熟悉金融市场，熟悉行为金融理论优先。 张日升 本科毕业于中央财经大学金融工程，已保送至贸大金融专硕项目。 研究介绍：中国市场动量与实证资产定价 研究要求： （1）论文阅读能力强（英文为主）。 （2） 动手能力强，SAS和MATLAB为主。 刘绍林 贸大13级金融工程，已保送至人大汉青量化金融专业硕士。 研究介绍：高频因子选股和统计套利 课题方向：从tick级和分钟数据挖掘高频因子开发量化策略；统计套利的研究等。 赵阳 贸大金工本科，金融学院金融学硕士录取。 本科阶段在（期权）定价及市场有效性方面做过研究，SAS，VBA助教，码力OK。 研究介绍：股票和商品期权定价策略研究 研究方向： （1）把市场中的产品通过理论模型对其价格进行估计，并与实际价格进行对比 （2）基于某些已有的交易策略，对历史数据进行回测 （3）基于无套利原则，设定一些不等关系，并在历史数据中进行验证 袁军 北京师范大学物理系本硕，贸大金融工程博士。 熟悉资产定价理论和实证模型，技术分析模型，熟悉机器学习理论（遗传算法，神经网络和支持向量机），在利用机器学习算法在量化选股领域经验丰富。编程基础扎实，熟悉C，Fortran，MATLAB。 研究介绍：机器学习与量化选股。 课题方向：利用机器学习算法进行量化选股，并对策略效果进行评价和优化。 唐哲 金融学院15级量化专硕。 主要研究方向为机器学习、多因子选股模型、股票Alpha策略，有半年以上机构实盘管理经验。 研究介绍：多因子选股 课题方向： （1）理解并掌握多因子选股及股票Alpha策略的整个流程； （2）基于股票的横截面数据、时间序列数据以及其他数据，挖掘具备选股能力的因子； （3）设计打分规则及算法，利用找到的有效因子对股票进行打分； （4）设计风险模型，优化股票池的风险结构，获取想要的Alpha收益。 投递简历至网易邮箱：QuantFactory@yeah.net 邮件主题和简历名称： 姓名+学校+专业+年级+第一志愿负责人姓名+第二志愿负责人姓名+是否接受调剂 本次招募截止日期：5.13 24:00 备注：招募对从业人士开放（请注明公司，职位），欢迎大家定向转发。 |
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